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如果收到催收发出的威胁短信，可以采取以下措施。
1、保持冷静：不要恐慌，理清思路。
2、验证短信的真实性：确保短信确实来自催收人员，而不是诈骗信息。
3、记录证据：保留威胁短信作为证据，可以通过截图或打印的方式保存。
4、寻求帮助：如果认为自己的安全受到威胁，或者受到其他紧急情况的影响，应立即向当地的执法机构报案。
5、合法应对债务：如果确实有未偿还的债务，应该采取合法的方式来解决，可以与催收人员沟通，制定还款计划或者寻求其他合法的解决方案。
6、警惕个人信息泄露：不要回复或点击任何可能泄露个人信息的链接或附件，防止个人信息被滥用。
面对催收发出的威胁短信，应保持冷静并采取适当的措施来应对，如果有任何疑虑或需要帮助，请寻求专业法律建议。